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ヘッジファンド投資の他にも海外ETF、インデックスファンド、コモディティファンド、REIT、投資信託などの投資先や資産運用、資産形成についても書いていきたいと思います。

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2013.07.11 Thu
グローバル・フューチャーズ・ファンドの動向
パフォーマンス・データ
(ユニット・トラスト:米ドルクラス)
2013年5月末現在

基準価格 US$ 11.76
5月収益率 -1.2%
2013年初来収益率 0.7%
純資産総額 US$ 35,896,930
設定日以来収益率 17.6%

(設定日:2007年2月28日)

5月のグローバル・フューチャーズ・ファンド(ユニット・トラスト:米ドルクラス)は1.2%の下落。

5月のパフォーマンスがマイナスとなった要因は、世界金利、エネルギー及び通貨セクターにおけるポジションによるもの。
これらの損失の一部は、世界株式、農業及び貴金属セクターでの利益により相殺された。
家畜セクターでの取引による要因はほぼフラットで、ファンドのパフォーマンスには殆ど影響なし。

最も大きな損失は、世界金利セクターにおける米国及び欧州債券先物のロング・ポジションによるもの。
グローバル経済の回復を示唆するレポートにより、相対的に安全資産である債券への魅力が低下し、同先物価格が下落。
米国連銀による債券購入プログラム縮小観測も価格下落に拍車をかけた。

エネルギー・セクターでは、天然ガス先物のロング・ポジションで損失が発生。
穏やかな天候予測と米国での在庫が予想以上であった事から、月末にかけ同先物価格が下落した。
また原油先物のロング・ポジションでは、弱い米国及び中国での製造関連データを受け5月上旬に同先物価格が下落した事から、損失が発生。

通貨セクターでは、NZドルの対米ドルでのロング・ポジションで損失が発生。
ニュージーランド中央銀行が通貨高政策縮小に踏み出した事から、NZドルが下落したため。
これらの一連の損失の一部は、世界株式セクターにおける米国及び欧州株式先物のロング・ポジションによる利益により相殺された。
米国経済先行指数及び消費者信頼感指数が予想を上回った事を受け、同先物価格が上昇。

農産物セクターでは、砂糖先物のショート・ポジションにより利益が発生。
ブラジル及びタイでの収穫大幅増予想から同先物価格が下落したため。

貴金属セクターでは、金及び銀先物のショート・ポジションで利益が発生。
米国連銀による資産購入プログラムの縮小観測を受け、貴金属の保有需要減速懸念から同先物価格が下落した。

テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー
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2013.06.12 Wed
スーパーファンド・グリーン・ジャパン
スーパーファンド・グリーン・ジャパンA (米ドル建て) - 第1シリーズの5月の運用実績は-7.81 %でした。
4月の運用実績は+11.5%でよかったのですが、マネージドフューチャーズファンドは全体的に5月の成績はあまりよくなかったようです。



「スーパーファンド・グリーン」は主に、世界中の流動性が高い約150の金融先物市場と商品先物市場を投資対象とする中長期トレンドフォローを採用するマネージドフューチャーズ戦略を利用しています。

より高度な分散投資を実現するために、「スーパーファンド・グリーン」は、予測モデル、カウンター・トレンド(逆張り)、短期トレンドフォローなどの短期投資戦略も利用し、上げ相場と下げ相場の両方で比較的高いリターンを上げることを目指します。

「スーパーファンド・グリーン」のマネージドフューチャーズ戦略は、人間の感情を効率的に排除する独自の完全自動化トレーディング・システムに基づいており、1996年3月以降、長期間にわたり成功裏に利用されています。

リスク総量は常時監視され、市場の変動性に応じて個々の取引ポジションが継続的に調整されます。
「スーパーファンド・グリーン」は他の資産クラスとの長期的な相関性が比較的低いため、既存の様々なポートフォリオに追加することでポートフォリオの最適化に役立ちます。

テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー
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2013.05.12 Sun
グローバル・フューチャーズ・ファンドの動向
パフォーマンス・データ
(ユニット・トラスト:米ドルクラス)
2013年3月末現在

基準価格 US$ 11.64
3月収益率 0.6%
2013年初来収益率 -0.3%
純資産総額 US$ 37,768,749
設定日以来収益率 16.4%

(設定日:2007年2月28日)


グローバル・フューチャーズ・ファンド概要

グローバル・フューチャーズ・ファンドは、シティバンク銀行で購入できる複数のマネージド・フューチャーズに間接的に投資している投資信託です。

グローバル・フューチャーズ・ファンドは世界中の金融商品・現物商品およびそれらの先物市場に投資するファンド(マネージド・フューチャーズ・ファンド)に間接的に投資します。
投資家の投資ポートフォリオ全体のリスクを分散し、収益を増やすことが狙いです。

株式市場や債券市場との相関が低い運用を目指します。
相場の上昇局面でも下落局面でも安定的な収益の獲得を目指します。
従来の株式、債券、通貨市場のみならずエネルギーや金属、農産物などの市場へも投資します。

グローバルフューチャーズファンド


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