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ヘッジファンド投資の他にも海外ETF、インデックスファンド、コモディティファンド、REIT、投資信託などの投資先や資産運用、資産形成についても書いていきたいと思います。

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2013.08.10 Sat
サイエンティフィック・エクイティ・ファンド(ザ・アメリカズ・ロングショート)
サイエンティフィック・エクイティ・ファンドは、日本初となるアメリカ大陸株式を投資対象としたロングショート(買い建て・売り建てを同時に行う)戦略を用いたファンドです。
為替変動リスクを抑えながら、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行います。

投資を科学する、新たな手法とのことです。
SMBC日興証券で販売されている投資信託です。


サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの特色

アメリカ大陸株式(米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式)等を投資対象として、ロングショート(買い建て・売り建て)ポジションを構築することにより、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行います。

ブラックロック・アメリカズ・ロングショート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロングショート(買い建て・売り建て)ポジションを構築する投資信託証券を実質的な主要投資対象ファンドとします。

副次的な投資対象として、米国の短中期国債等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
通常、実質的な主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。
各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が決定します。

実質的な主要投資対象ファンドは、米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の中小型株を含む約3,500の幅広い株式を投資候補銘柄とします。
また、投資にあたっては、積極的にデリバティブ取引(スワップなど)を活用します。
買い建て額と売り建て額の合計であるグロスポジションは実質的な主要投資対象ファンドの純資産総額の200~600%の範囲内とします。
実質的な主要投資対象ファンドの投資手法およびグロスポジションの割合は将来変更になる場合があります。
実質的な主要投資対象ファンドのロングショート戦略は、ブラックロック独自の計量モデルを活用することで運用を行います。

計量モデルとは、市場や株価の動きを計量的な数式で捉えようとするものです。大量の投資情報を活用し、リターン獲得を図るためのツールです。
実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

サイエンティフィック・エクイティ・ファンドは、マザーファンドが投資する米ドル建て投資信託証券等(実質外貨建資産)に対して対円の為替ヘッジを行います。

また、実質的な主要投資対象ファンドは現地通貨建てで投資を行う場合があり、通常は現地通貨にかかる為替変動リスクは、ロングショート戦略において相殺されますが、ロングポジションとショートポジションの割合が一致しない等の場合には米ドルに対する現地通貨の為替レートの変動が、間接的にサイエンティフィック・エクイティ・ファンドの運用成果に影響を与えます。


テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー
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