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ヘッジファンド投資の他にも海外ETF、インデックスファンド、コモディティファンド、REIT、投資信託などの投資先や資産運用、資産形成についても書いていきたいと思います。

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2012.11.21 Wed
グローバル・フューチャーズ・ファンド(マネージド・フューチャーズ・ファンド)
2012年9月のグローバル・フューチャーズ・ファンド(ユニット・トラスト:米ドルクラス)は、2.7%の下落。
9月のパフォーマンスがマイナスとなった要因は、農業、貴金属、世界金利、ソフト・コモディティ及び通貨セクターにおけるポジションによるもの。
これらのセクターでの損失の一部は、エネルギー及び世界株式での利益により相殺された。

最も大きな損失は、農業セクターにおける大豆及びトウモロコシ先物のロング・ポジションで発生。
8月の米国中西部の雨により6月及び7月の厳しい干ばつによる収穫への影響を和らげるとの思惑から、同先物価格が下落したため。

貴金属セクターでは、アルミ先物のショート・ポジションで損失が発生。
米FRBの景気回復に向けた量的緩和第3弾により、原材料価格需要が高まるとの思惑から同先物価格が上昇したため。

世界金利セクターでの損失は、米国及び欧州債券先物のロング・ポジションで発生。
欧州中央銀行が欧州域内の高債務国国債購入プランの詳細を発表したことを受け、質への投資としての魅力が減少し、同先物価格が下落したため。

ソフト・コモディティセクターでの損失は、コーヒー先物のショート・ポジションで発生。
世界最大のコーヒー豆産出地域である南アフリカでの供給が減少しており、同先物価格が上昇したため。

通貨セクターでは、ユーロのショート・ポジションで少ないながらも損失が発生。
ドラギ欧州中央銀行総裁が、ユーロ債務危機を抑えるための国債購入を強調したことから米ドルに対しユーロが上昇したため。

これらの損失の一部は、エネルギー・セクターでの原油先物及び原油関連製品のショート・ポジションからの利益により相殺された。
ハリケーン・アイザックの影響後生産及び輸入が回復したことから米国原油在庫が3月以降最大に増加した事を受け、同先物価格が下落したため。
原油価格は、米国経済のスローダウンが、世界最大の原油消費国である米国内の需要を減少させるとの思惑から下落傾向となっている。

世界株式セクターでは、米国株式指数先物のロング・ポジションより利益が発生。
米FRBによるモーゲージ債の購入計画によりリスクオン状態への傾向が強まり、S&P500指数が2007年以来の最高値水準まで上昇するなど、株式市場の上昇がプラスに寄与した。


パフォーマンス・データ
(ユニット・トラスト:米ドルクラス)
2012年9月末現在

基準価格 US$ 12.28
9月収益率 -2.7%
2012年初来収益率 -6.9%
純資産総額 US$ 47,182,637
設定日以来収益率 22.8%

(設定日:2007年2月28日)



グローバル・フューチャーズ・ファンドは、
シティバンク銀行で購入できる複数のマネージド・フューチャーズに間接的に投資している投資信託です。


テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー
ヘッジファンド投資信託    Comment(1)   TrackBack(0)   Top↑

Comment
和製ヘッジファンド Posted by ccdogs
こんにちは。調べ物をしていて、このブログを見つけました。内容が充実していて助かります。

ところで、日本人がやってるヘッジファンドもあるんですよね?
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MDRNDY6K50ZD01.html
ブルームバーグの記事ですが、元外資証券の人が、コモディティの先物カーブの形に張るみたいなんです。エレメンツキャピタルっていうそうですが、珍しくて面白そうかと思いました。
2012.12.03 Mon 00:58 URL [ Edit ]

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