ヘッジファンドとは~マンインベストメンツ(Man Investments)AHLのことや 日本で購入できるMan ADPなどに連動するファンドについて
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ヘッジファンド投資の他にも海外ETF、インデックスファンド、コモディティファンド、REIT、投資信託などの投資先や資産運用、資産形成についても書いていきたいと思います。

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2012.07.01 Sun
ヘッジファンド投資信託(世界有数のヘッジファンドに投資できる投資信託)
日本国内の金融機関で購入できるヘッジファンドの値動きに連動する投資信託(ヘッジファンド投資信託)をの中では、マネージド・フューチャーズ戦略のヘッジファンドに投資する投資信託が多いようです。


資産の分散投資をしていても、株式や債券、コモディティのような資産を保有している限り、景気変動による資産価値の変動は避けることはできないでしょう。
そこで、景気変動に左右されず、絶対リターンを追及するヘッジファンドをポートフォリオに組み入れることで景気変動による価格変動リスクを抑えることが期待できます。
数あるヘッジファンドの戦略の中でも市場混乱期に力を発揮するマネージド・フューチャーズ戦略が現在も注目されています。

マネージド・フューチャーズは、商品先物および金融先物を専門に投資するファンドのことです。

マネージド・フューチャーズの多くは、トレンド・フォロー型運用戦略をとるヘッジファンドの一種で、相場の上昇時には買いで対応し、相場の下落時には売りで対応するヘッジファンドです。
マネージド・フューチャーズは、株式や債券と相関が低いという点でも、なかなか優れた投資資産になり得るのではないでしょうか。

株式や債券との相関係数が極めて低いため、株式や債券そしてマネージド・フューチャーズからなるポートフォリオではリスク低減効果が生じます。
また、マネージド・フューチャーズ自体も投資資産が分散されているので、さらに分散投資効果があると思われます。
マネージド・フューチャーズが投資対象とする先物は、エネルギー、金属、農産物、株式、債券、通貨、金利など広範囲に及びます。
また、マネージド・フューチャーズは世界中の100以上の先物市場で取引をしているので、世界的な分散投資を容易にする効果もあります。
多くのマネージド・フューチャーズ・ファンドは世界中の100以上の先物市場を投資対象として、売り買い両方のポジションを利用します。
投資対象とする先物市場は、通貨、金利、債券、株価指数といった金融先物市場から、金、原油、畜牛、小麦、コーヒー、綿花などの商品先物市場まで、極めて多様な範囲に及びます。

世界中の市場は上昇トレンドと下降トレンドを繰り返していますが、下降トレンドからもリターンを出すことができるのがマネージド・フューチャーズです。
そして、世界100以上の市場で、売り買い両方のポジションをトレンドフォロー戦略でプログラム化されたシステム取引していれば、長期的に高いリターンを期待できるかなり強力な運用資産になるのではないでしょうか。



国内金融機関で購入可能なマネージド・フューチャーズ・ファンド(ヘッジファンド投資信託)


「マン・AHL・マイルストーン」(米ドル建) (円建はマン・AHL・ランドマーク)

世界最大級のヘッジファンドのひとつ、「マン・インベストメンツ」における、主要運用マネジャー「AHL」の「AHLダイバーシファイド・プログラム」を主要運用戦略とします。
「AHLダイバーシファイド・プログラム」は、マネージド・フューチャーズ戦略により高い収益性を目指したプログラムです。


「コクサイ-MUGCトラスト-dbX-ウィントン・パフォーマンス連動オープン 米ドル建クラス 成長型」

ウィントン・キャピタル・マネジメント・リミテッドは、システム運用に特化したグローバルな投資顧問会社です。
1997年に設立され、約280億米ドル(2011年12月末現在)の運用資産残高を有しています。

以上のヘッジファンド投資信託は三菱UFJモルガン・スタンレー証券で購入できます。


「グローバル・フューチャーズ・ファンド」はシティバンク銀行で購入できる、大手ヘッジファンドの「ウィントン」など、複数のマネージド・フューチャーズ・ヘッジファンドに間接的に投資するファンドです。

テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー
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