ヘッジファンドとは~マンインベストメンツ(Man Investments)AHLのことや 日本で購入できるMan ADPなどに連動するファンドについて
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2012.03.06 Tue
マンAHLマイルストーン 2011年12月の動向
ヘッジファンド連動ファンド「マンAHLマイルストーン」 2011年12月の動向です。

2011年12月のマンAHLダイバーシファイドプログラムは、市場トレンドに追随し、市場心理の落ち込み/リスク回避の動きを想定したポジションを構築していたため、12月は苦戦を強いられた。
そのため、様々な市場での株式のショート・ポジションから損失を被った。

これらの損失は一部のポジションから大きく損失を被るというよりも、株式全般のポジションから損失を被った。
同様に、債務不履行に対する保証のコストが低下したため、CDSのロング・ポジション全般(クレジット・プロテクションの買い)から損失。

株式セクター以外では概ね横ばいの結果となり、それぞれのセクターにて個々のポジションのパフォーマンス要因により、まちまちの結果。
金属セクターはプラチナや銀のショート・ポジションからリターンを得たものの、金のロングやニッケルのショート・ポジションからの損失により全体としてはマイナスの結果。

短期金利や債券セクターは、ユーリボーやドイツ国債のロング・ポジションからリターンを得たものの、これらの収益はユーロドルのショート・ポジションや米国債のロング・ポジションからの損失に相殺された。

プラス面では、ユーロ圏の不安が継続したことを背景にユーロが当月を通して継続的に下落したため、様々な通貨に対するユーロのショート・ポジション(特に豪ドル、英ポンド、カナダドルに対して)からリターンを獲得し、通貨セクターはプラスの結果。
一方、米ドルの取引は、前月は収益を獲得したものの、当月は安全資産としての米ドルへの需要が若干後退したため、同ロング・ポジションがパフォーマンスの足かせとなった。



マンAHLマイルストーン パフォーマンスデータ
期間:2000/3/17~2011/12/26

過去1カ月騰落率 -2.2%
過去3カ月騰落率 -7.9%
2011年初来騰落率 -7.9%
過去12カ月騰落率 -7.9%
設定来総合収益率 143.3%
年率複利収益率 7.8%
年率標準偏差 15.4%
1口当たり純資産価格 US$228.39
純資産総額 US$195,574,524
口数 856,337


テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー
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