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2011.12.11 Sun
マンAHLマイルストーン 2011年9月の動向
ヘッジファンド連動ファンド「マンAHLマイルストーン」 2011年9月の動向です。

2011年9月も、リスク回避的なポジションから引き続きリターンを獲得し、マンAHLダイバーシファイドプログラムはプラスの結果。

債券のロング・ポジションから最もリターンを獲得し、特に米国債や欧州の国債のポジションがパフォーマンスを牽引。
軟調な経済指標の発表を背景に、当面の間、米国の金利は低水準に留まり、またユーロ圏の金利引き下げ観測の高まりが、債券相場を下支えした。
月央におけるリスク選好度の一時的な上昇から損失を被ったものの、投資家がギリシャのデフォルト問題に再度注目したことを背景に、市場心理は再び悪化し、リターンを得たことから損失を相殺。

株式セクターは、ショート・ポジションからリターンを獲得。
中国の経済成長の減速の兆候が示されたことがアジア地域の経済見通しに対して悪影響を及ぼしたため、アジア市場のポジションから好調なリターンを得た。
特に香港ハンセン株価指数が当期間12%以上下落したため、同ショート・ポジションから好調なリターンを得た。
円高が日本の輸出企業に悪影響をもたらしたことを背景に、日経225指数のショート・ポジションからもリターンを獲得。

マイナス面では、金属セクターが最も大きなマイナスとなった。
前月に大きくプラスに寄与した金や銀のロング・ポジションが損失を被り、パフォーマンスの重石となった。
貴金属については、投資家が他の資産での損失を補うために換金売りを進めたことや、シカゴ・マーカンタイル取引所が貴金属先物の取引証拠金を引き上げたことから、相場は下落。その結果、金価格は当期間9.1%下落。
また、銀については、貴金属であると同様に産業用金属としても利用され、安全資産としての側面が金よりも弱いため、産業用金属の需要減退の影響を受け、価格は当期間約25%下落。
さらに、経済見通しの悪化を受けて産業用金属相場も下落したため、銅のロング・ポジションからも損失。

通貨セクターからも損失を被った。
投資家がリスク資産を敬遠する姿勢を強める中、原材料価格が下落した影響から、豪ドルやブラジル・レアルなどの資源国通貨のロング・ポジションが損失を被った。



マンAHLマイルストーン パフォーマンスデータ
期間:2000/3/17~2011/9/26

過去1カ月騰落率 0.5%
過去3カ月騰落率 6.9%
2011年初来騰落率 0.0%
過去12カ月騰落率 4.9%
設定来総合収益率 164.2%
年率複利収益率 8.8%
年率標準偏差 15.3%
1口当たり純資産価格 US$247.99
純資産総額 US$216,878,854
口数 874,551


テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー
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