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2011.11.12 Sat
グローバル・フューチャーズ・ファンド 2011年9月の動向
2011年9月 グローバル・フューチャーズ・ファンドの動向です。


9月のグローバル・フューチャーズ・ファンドは、ドルベースで0.3%のプラスリターン。

プラスリターンは金利、株式指数先物、金属およびエネルギーのポジションによって得られたが、このリターンの一部は通貨および穀物での損失により相殺された。

最も収益に貢献したのはグローバル金利セクター(米国金利0.22%及び米国を除く金利0.65%の合計)で、中でもヨーロッパおよび米国金利先物のロング・ポジションが総じて収益をもたらした。

ヨーロッパの債務危機が深刻化する中、国債の相対的な「安全性」への需要が高まったためヨーロッパの金利先物は上昇。
また、米FRBが米国経済は“かなり大きなダウンサイドリスク”を抱えているという見方を表明したことを受けて、グローバル経済成長が失速しつつあるとの懸念から米国金利先物が上昇。

グローバル株式セクターでは、グローバル経済がリセッションに向かっているとの懸念の強まりの中、ヨーロッパおよび環太平洋指数先物が下落し、株式指数先物のショート・ポジションから収益を得ることができた。

金属セクターは、貴金属およびベース・メタル先物のショート・ポジションから収益を得ることができた。

中国でのインフレ圧力と相まって米国およびヨーロッパでのリセッションの“2番底“への根強い恐怖感から金属へのグローバルな需要が弱まったため、パラジウム、アルミニウム、プラチナおよび銅先物は下落。
グローバル経済低迷の懸念から投資家がグローバル株式およびその他のコモディティと併せて貴金属を売却したため金先物は下落。

エネルギー市場は、冬期の暖房需要に十分なだけの燃料供給があるという思惑から天然ガス先物が過去11ヵ月の最低水準に下落しため、天然ガス先物のショート・ポジションから収益を得ることができた。

収益の一部は通貨で被った損失により相殺された。
通貨セクターでは、ヨーロッパのソブリン債務危機がグローバル経済成長の妨げとなり、高利回り資産に対する需要を抑制するとの思惑から豪ドルおよびニュージーランド・ドルが米ドルに対して売られ、対米ドルの豪ドルおよびニュージーランド・ドルのロング・ポジションは損失。

農業セクターにおいては、トウモロコシおよび大豆先物のロング・ポジションは損失。
ヨーロッパのソブリン債務危機がグローバル経済成長に妨げとなり、食糧、飼料、植物燃料の需要を抑制するとの思惑からトウモロコシおよび大豆先物が下落。
ソフト・コモディティ市場においては、経済成長鈍化で需要が減少し供給過剰となるだろうという懸念にアジアでの増産の兆候が加わり、砂糖先物が下落。
中米とコロンビアでの収穫期を前に備蓄が安定していることからコーヒー先物が下落し、コーヒーおよび砂糖先物のロング・ポジションは損失。


パフォーマンス・データ
(ユニット・トラスト:米ドルクラス)
2011年9月末現在

基準価格 US$ 13.22
9月収益率 0.3%
2011年初来収益率 -0.9%
純資産総額 US$ 61,221,328


グローバル・フューチャーズ・ファンドは、
シティバンク銀行で購入できる複数のマネージド・フューチャーズに間接的に投資している投資信託です。

テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー
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