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2011.10.14 Fri
マンAHLマイルストーン 2011年8月の動向
ヘッジファンド連動ファンド「マンAHLマイルストーン」 2011年8月の動向です。


7月から続いたトレンドにより、マンAHLダイバーシファイドプログラムは全般的に安全資産のロング・ポジション、及びリスク資産のショート・ポジションを構築したが、これらのポジションは初めの4週間にわたって大変好調なリターンを得た。

債券セクターは、大量の資金が債券市場に流れ込んだことを背景に、債券及び短期金利セクターに比重を置いたマンAHLダイバーシファイドプログラムのロング・ポジションは恩恵を受け、パフォーマンスへの圧倒的な寄与となる収益を計上。
セクターのパフォーマンス及びポジション構築が奏功したことが、概ねセクターの収益に反映される結果となった。
米国債については、格付け引き下げが上昇相場の妨げとはならず、同ロング・ポジションから最も好調なリターンを得た。
米連邦準備制度理事会(FRB)が少なくとも今後2年間は歴史的な低金利水準を維持するとの方針を発表したことを背景に、米国債価格に更なる上昇圧力がかかった。

ユーロドル相場は、金利上昇期待の減退が織り込まれたことから上昇し、同ポジションがリターンを得た。

株式セクターは、株価指数のショート・ポジションからリターンを獲得し、プラスの結果。
特に欧州やアジアの株価指数のショート・ポジションが好調。

金属セクターは、金が史上最高値を更新したことを背景に、金のロング・ポジションからリターンを得た。

通貨セクターは、唯一大幅な損失を被る結果。
相場の大幅な変動から、ほぼ全てのポジションが苦戦を強いられた。
テーマ別では、安全資産への需要の高まりを受けた米ドルの上昇を背景に、米ドルのショート・ポジションから最も損失を被った。

最終週にて、当月の市場を席巻していたリスク回避傾向のトレンドが反転。
米国における更なる金融緩和の憶測、中国の経済指標の好転を背景に、米国及び欧州市場にてリスク資産が反発したため、前週まで得たリターンの一部が相殺された。


マンAHLマイルストーン パフォーマンスデータ
期間:2000/3/17~2011/8/29

過去1カ月騰落率 6.7%
過去3カ月騰落率 4.7%
2011年初来騰落率 -0.4%
過去12カ月騰落率 5.8%
設定来総合収益率 162.9%
年率複利収益率 8.8%
年率標準偏差 15.4%
1口当たり純資産価格 US$246.76
純資産総額 US$222,722,127
口数 902,598

テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー
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