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2011.08.16 Tue
マンAHLマイルストーン 2011年6月の動向
ヘッジファンド連動ファンド「マンAHLマイルストーン」 2011年6月の動向です。


通貨セクターは、米ドルのショート・ポジションが引き続き苦戦を強いられ、6月最もマイナスの結果。
ギリシャの債務不履行懸念が高まった一方で、米連邦準備制度理事会(FRB)による量的緩和第3弾の計画は示唆されなかったため、安全資産への逃避の動きを受けて米ドル相場は上昇。ユーロについても、ソブリン債務懸念が高まったにもかかわらず、ユーロ相場が1%程度上昇したことで、同ショート・ポジションより追加的な損失を計上。
特に、欧州中央銀行(ECB)による7月の利上げ期待と、政策決定者はギリシャ危機への救済策を見出すであろうとの楽観論を背景に、ユーロ相場は上昇。

コモディティの取引は、エネルギー及び金属セクターにおける多くの相場反転を受けて、苦戦。

エネルギー・セクターについては、米国での気温緩和により需要見通しが低下したことを受けて、天然ガス相場が6%程度下落したことから、同ロング・ポジションより大半の損失を計上。
原油については、国際エネルギー機関(IEA)が予想外の戦略石油備蓄の放出を行なったとのニュースを受けて、原油相場は10%以上下落し、同ショート・ポジションがプラスのリターンに寄与。

金属セクターについては、金や銀などの貴金属の取引より比較的大きな損失を計上。

株式セクターでは、ロング、ショートの両ポジションより損失を被り、マイナスの結果。日経225やTOPIXなど日本の株価指数は、3月の震災からの国内経済復興の兆しが見え始めたことを受けて反発し、これらのショート・ポジションが特に苦戦。
米国及び欧州の株価指数のロング・ポジションからも損失を計上。

5月と同様に、債券及び短期金利セクターのロング・ポジション全般からリターンを獲得し、損失の一部を相殺した。
債券及び短期金利セクターでは、将来の成長見通しや、ソブリン債務問題への懸念を受けて、「安全資産」への需要が更に高まったことを背景に、各相場は上昇基調となり、全般的にロング・ポジションが奏功。
米国債及び欧州国債のロング・ポジションはパフォーマンスを牽引した。
米国の低金利環境は継続するとの観測を背景に、ユーロダラー相場が上昇したことを受けて、ユーロダラーのロング・ポジションはリターンを獲得。


マンAHLマイルストーン パフォーマンスデータ
期間:2000/3/17~2011/6/27

過去1カ月騰落率 -1.6%
過去3カ月騰落率 0.8%
2011年初来騰落率 -6.4%
過去12カ月騰落率 4.1%
設定来総合収益率 147.0%
年率複利収益率 8.4%
年率標準偏差 15.4%
1口当たり純資産価格 US$231.92
純資産総額 US$207,983,097
口数 896,806

テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー
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