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2011.07.18 Mon
マンAHLマイルストーン 2011年5月の動向
ヘッジファンド連動ファンド「マンAHLマイルストーン」 2011年5月の動向です。


4月は、継続的なトレンドが見られたことから、マンAHLダイバーシファイドプログラムは概ねリスク選好の市場環境を前提としたポジションを構築したまま5月を迎えた。
株式やコモディティのロング、米ドルのショートなどで4月はこれらのポジションからリターンを得ていが、5月3日~5日にかけて、コモディティ相場の大幅下落、株価の下落、そして米ドル相場の反発が起こり、これらを背景に、マンAHLダイバーシファイドは大幅な損失を被り、当初のリターンが打ち消され、パフォーマンスはマイナスへ転じた。
その後、月末までにパフォーマンスを回復し、最終的には若干のマイナスで5月を終えた。

コモディティ関連では、各セクターで概ねロングポジションを構築していたため、複数のポジションから大きく損失を被りました。

エネルギー・セクターでは、原油相場において、世界の景気減速懸念を背景に市場で大幅なポジション解消の動きが生じ、1日の下落幅が過去最大水準を記録(5月5日木曜日時点)したことから、原油のロング・ポジションが最も損失を被ったポジションの一つとなった。
また、天然ガス相場は当月を通じて変動の激しい展開となったために、同ロング及びショートの両ポジションから損失を被った。

金属セクターでは、銀相場が取引所による証拠金比率引き上げや米ドル高を受けて19.5%下落するなど、貴金属のロング・ポジションから苦戦を強いられた。
5月初めにおいて、投資家がポジションの解消を行いリスク削減に動いたことから、コモディティ市場全体において、同様の展開となりました。

通貨セクターでは、主に米ドルのショート・ポジションが苦戦を強いられた結果、損失を被った。
投資家のリスク回避の動きにより、比較的安全な資産とされる米ドルの需要が高まり、米ドル指数は当月1.3%(貿易加重ベース)上昇。

株式セクターもマイナスの結果。
アジアの株価指数のロング・ポジションが最も苦戦したが、その他の地域でのロング・ポジションからも損失を被り、全体としてマイナス。

債券や短期金利のロング・ポジションから好調なリターンを獲得し、リスク選好型のポジションからの損失が相殺された。
今後の経済成長に対する懸念やソブリン債問題への不安を背景に安全資産への需要が高まったため、当月を通して同セクターの各相場は上昇した。
中でも、米国債やユーロドルのロング・ポジションは、米国の金利に対するハト派的な見通しを背景に更に相場が上昇したことから、特に好調な取引となった。


マンAHLマイルストーン パフォーマンスデータ
期間:2000/3/17~2011/5/30

過去1カ月騰落率 -1.6%
過去3カ月騰落率 -2.4%
2011年初来騰落率 -4.9%
過去12カ月騰落率 6.6%
設定来総合収益率 151.1%
年率複利収益率 8.6%
年率標準偏差 15.4%
1口当たり純資産価格 US$235.71
純資産総額 US$212,694,063
口数 902,357



テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー
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