ヘッジファンドとは~マンインベストメンツ(Man Investments)AHLのことや 日本で購入できるMan ADPなどに連動するファンドについて
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ヘッジファンド投資の他にも海外ETF、インデックスファンド、コモディティファンド、REIT、投資信託などの投資先や資産運用、資産形成についても書いていきたいと思います。

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「 2008年10月 」 の記事一覧
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2008.10.18 Sat
N1グローバル・ジャパン キャピタル・パートナーズ証券のファンド・オブ・ヘッジファンド
キャピタル・パートナーズ証券で購入できるファンド・オブ・ヘッジファンドに連動するファンド

N1グローバル・ファンドN1グローバル・ジャパン) N1 FUND

ファンド構造としては、複数のヘッジファンドに分散投資するファンド・オブ・ヘッジファンド(マスター・ファンド)の損益に連動するリンク債に投資するファンドです。

リンク債の発行体はバークレイズ・バンクPLC(発行体の長期格付 - ムーディーズ:Aa1、スタンダード・アンド・プアーズ:AA、フィッチ:AA+)

マスター・ファンドは「N1 Fund AllocatorTM」(N1グループが独自に開発したヘッジファンド選定システム)を使用し、定量的、定性的条件に基づいて、データベースから優れたヘッジファンドを選出し、選出したヘッジファンドに投資しているようです。


N1 Fund AllocatorTM による投資プロセス

投資対象のヘッジファンドを選定するときの主要テーマは、比較的低リスク(低いボラティリティ)でファンドの純資産の中長期的な増加を図ることとのことです。

組入れヘッジファンドの定量的条件

- 24ヶ月以上の運用実績
- リターンがプラスの月が全月数の85%以上
- 下落からの回復が3ヶ月以内
- 年率ボラティリティ(リスク)が6%未満
- シャープレシオが1.0以上
- 運用資産総額が3億米ドル相当以上
- 各ベンチマーク指数との相関性が0.5以下

組入れヘッジファンドの定性的条件

- 運用者、経営者の経験・経歴
- 運用のオペレーション方法
- リスク管理方法とそのオペレーション
- 関わる人材(社員等)、関係法人(弁護士、監査法人等)のチェック


N1 Fund ~N1ファンドとは~

機関投資家、個人富裕層を中心とした顧客に投資商品を提供する、独立系資産運用会社。
ヘッジファンドの選定には世界的に定評があり、現在3億ドル以上の資金に対して、投資助言を行っている。
グローバル・オフィスをスイス、地域オフィスをドイツ、香港、日本(予定)に構え、幅広い投資家にヘッジファンドへのアクセスを提供。


N1ファンドの創立者兼CEO

Mr. Nicu Harajchi, CEO & Founder, N1 Fund Ltd.
ニク・ハラチ(Nicu Harajchi)はN1ファンドの創立者兼CEOであり、ヘッジファンド業界で10年以上の経験。
N1ファンドを創立する前の2003年、その前身であるK1 Global Ltd.にセールス・ディレクタとして入社し、K1ファンド専用の販売会社であるK1 Fund Distribution Ltd.と運用会社であるK1 Asset Management Ltd.を創立。
K1ファンドでの任期中、ポートフォリオ管理、販売チャンネルの強化や新規開拓、戦略的な提携関係の確立などに尽力。


N1グローバル・ジャパン ファンド情報

設定日 2008年4月
1口当たりの純資産価額 101.48米ドル(2008年7月末)
設定来のパフォーマンス +1.48%(2008年7月末)
投資戦略 ファンド・オブ・ヘッジファンド
通貨 米ドル/ユーロ
形態  オープンエンド契約型投資信託
最低投資単位 100口以上100口単位


キャピタル・パートナーズ証券 外貨MMF





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2008.10.13 Mon
シティグループ・グローバル・フューチャーズ・ファンド (マネージド・フューチャーズ・ヘッジファンド)
シティグループ・グローバル・フューチャーズ・ファンドはシティバンク銀行で購入できるマネージド・フューチャーズ・ヘッジファンドに連動するファンドです。
シティバンク銀行で10.000ドルから購入可能です。運用コストはそれなりにかかります。

グローバル・フューチャーズは世界中の金融商品・現物商品およびそれらの先物市場に投資するファンド(マネージド・フューチャーズ・ファンド)に間接的に投資しています。
マネージド・フューチャーズ・ファンドは商品取引アドバイザー(CTA)と呼ばれるプロの取引アドバイザーが運用を行います。


8月までの年初来パフォーマンス
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シティグループ・グローバル・フューチャーズ・ファンド 7.10%
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Man AHL Diversified plc(ADP)  8.20%
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マイルストーン(Man AHL連動ファンド)    6.09%
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S&P 500                           -11.39%
-----------------------------------------------------
世界株式                           -15.20%
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世界債券 2.50%
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シティグループ・グローバル・フューチャーズ・ファンドが現在採用しているヘッジファンド(CTA)

CTA名(ヘッジファンド)
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AAA                           26.3%
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アルティス(Altis)                   18.1%
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アスペクト(Aspect)                 16.0%
-------------------------------------------------
キャピタル・ファンド・マネジメント(CFM)     19.0%
-------------------------------------------------
ウィントン(Winton)                  20.6%
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シティバンク eセービング

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